Как пишется монте карло

Поиск ответа

Вопрос № 308028

Доброе утро! С праздниками! Прошу уточнить ответ на вопрос 308008 Есть множество источников, в т. ч. и советского времени, в которых Аль Капоне пишется раздельно, а имя Аль (уменьшительное от Альфонсо) склоняется (как склоняется Эд, Эл, Юз, Чак, Грег и т. п.). И хотелось бы развёрнутого обоснования, почему не склоняется первая часть псевдонима Аль Бано. Тот факт, что Аль Бано — псевдоним, не имеет значения, Максим Горький тоже псевдоним, но в нём прекрасно склоняются обе части. Аль можно трактовать как уменьшительное от Альбано точно так же, как от Альфредо (Аль Пачино). Кстати, в упомянутом вами Словаре имён собственных написание имени Аля Пачино приведено такое, что сразу нескольким людям плохо стало.

Ответ справочной службы русского языка

А. А. Зализняк в примечании об именах собственных в «Грамматическом словаре русского языка» писал, что некоторые составные имена вошли в русский культурный фонд как целостные единицы, например: Тарас Бульба, Санчо Панса, Ходжа Насреддин, Леонардо да Винчи, Жюль Верн, Ян Гус. Среди них есть такие сочетания, в которых первый компонент в реальном грамотном узусе не склоняется (читать Жюль Верна, Марк Твена), склонение имен в подобных сочетаниях — пуристическая норма, соблюдаемая в изданиях. А. А. Зализняк к таким склоняемым формам дает помету офиц. В некоторых именных сочетаниях первый компонент никогда не склоняется, к ним относятся, например, имена персонажей Дон Кихот, Дон Карло с. Цельность, нечленимость этих сочетаний проявляется и в орфографии. Ср. написание и форму имени, относящегося к реальному историческому лицу и персонажу драмы Шиллера: За XIX век реликвия сменила нескольких хозяев и в 1895 году попала в руки дона Карло са, графа Мадридского и легитимного претендента на французский трон и Роль Дон Карло са создана, так сказать, по форме его таланта.

Псевдоним Аль Бано, к сожалению пока не зафиксированный в лингвистических словарях, можно отнести к категории целостных языковых единиц. Мы наблюдали за его употреблением в разных источниках: первый компонент устойчиво не склоняется. Способствует этому его краткость, совпадение по форме с арабским артиклем.

Софья Карло вна ещё раз поцеловала Маню и, сказав ей: «Поди, гуляй, моя крошка!», сама поплелась за свои ширмы. (нужна ли запятая после кавычек т.к восклицат. знак, или здесь надо ставить тире?

Ответ справочной службы русского языка

Знаки препинания стоят правильно, после прямой речи нужна запятая.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно в родительном падеже: Карло вых Варов или Карло вых Вар? Спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Ответ справочной службы русского языка

Название университета склоняется: в Карло вом университете.

Кто из учёных первым систематизировал и обобщил правила русской орфографии и пунктуации?

Ответ справочной службы русского языка

Отвечая на Ваш вопрос, можно назвать фамилии многих ученых, систематизировавших и излагавших правила правописания (каждый из которых в том или ином отношении был первым). Но всё-таки наиболее правильным будет назвать имя Якова Карло вича Грота (1812–1893), автора капитального труда «Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне» (1873), в котором подробно изложена история русского письма и разобраны как с теоретической, так и с практической точки зрения все важнейшие стороны и затруднительные случаи правописания. С именем Я. К. Грота связано возникновение теории русской орфографии. Его справочник «Русское правописание» (1885) выдержал более 20 переизданий и до революции был главным справочным пособием по правописанию.

Здравствуйте, уважаемая справочная служба! Подскажите, пожалуйста, стоит ли заключать в кавычки названия курортов? В моем случае: на Танае или на «Танае» (имеется в виду горнолыжный комплекс «Танай»). Как правильно? Уже второй месяц думаю, нигде не могу найти нужного правила, да и на официальном сайте данного курорта встречается различное написание. Заранее благодарю за помощь!

Ответ справочной службы русского языка

Постановка кавычек зависит от того, что именно перед нами – географическое название (топонимы в кавычки не заключаются) или условное наименование (такие наименования пишутся в кавычках). Насколько можно судить, «Танай» – горнолыжный туристический комплекс, находящийся недалеко от озера Танай; название дано по названию озера. Поэтому : озеро Танай (географическое название, кавычки не нужны), горнолыжный комплекс «Танай», горнолыжный курорт «Танай» (условное наименование заключается в кавычки). Ср.: курорт Карло вы Вары (кавычки не ставятся, т. к. перед нами географическое название, Карло вы Вары – это город, ставший курортом).

Здравствуйте! Как правильно: _автомобиль создан Карло м БенцЕМ или БенцОМ_ (от Карл Бенц)?
Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Скажите, пожалуйста, как по современным правилам пишутся названия Карло вы Вары и Мариаске Лазне.
Заранее спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: Карло ви-Вари и Карло вы Вары; Марианске-Лазне.

«Пахать как карла», по-моему не имеет никакого отношения к знакомому нам с детства «папе Карло » из «Буратино». Поясните, откуда взялось такое выражение?

Читайте также:  Как правильно пишется слово воробей или воробей

Ответ справочной службы русского языка

Пжл, очень срочно: как корректно написать название метода «монте- карло «? Метод «монте- карло » или «метод Монте- Карло «? Спасибо

Ответ справочной службы русского языка

Как правильно: Папа/папа Карло из сказки о Буратино? Спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: курорт Золотые Пески. Справочник Д. Э. Розенталя «Прописная или строчная?» (7-е изд. М., 2005) фиксирует: курорт «Зеленый Мыс», курорт Карло вы Вары, курорт Пицунда. Из этого можно сделать вывод, что употребление кавычек зависит от того, соотносится ли название курорта с географическим названием ( Карло вы Вары – курортный город), или же оно ближе к условному названию (курорт «Зеленый Мыс»).

ТЫС_КМ ИЛИ ТЫС.КМ? Как писать названия цветов: «игуана», «монте- карло «

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: _тыс. км_; предпочтительно: _«игуана», «монте- карло »_.

Вы написали, что жителей Монте- Карло зовут монте карло вцами. Но ведь это не так! Они зовутся монегаски. Где истина?

Ответ справочной службы русского языка

Источник

монте карло

1 Монте-Карло

2 Монте-Карло

3 Монте-Карло

4 Монте-Карло

5 Монте-Карло

См. также в других словарях:

МОНТЕ-КАРЛО — МОНТЕ КАРЛО, город в Монако. 12 тыс. жителей. Климатический курорт на Средиземном море. Крупный финансовый центр. Международный туризм. Казино (1861). Музей изящных искусств. Оперный театр (1879). Одна из самых мощных в Европе радиостанций.… … Современная энциклопедия

Монте-Карло — МОНТЕ КАРЛО, город в Монако. 12 тыс. жителей. Климатический курорт на Средиземном море. Крупный финансовый центр. Международный туризм. Казино (1861). Музей изящных искусств. Оперный театр (1879). Одна из самых мощных в Европе радиостанций.… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

МОНТЕ-КАРЛО — (Monte Carlo) город в Монако, на Средиземном м. Ок. 12 тыс. жителей. Климатический курорт; казино; центр туризма и банковских операций. Судоремонт. Музей изящных искусств … Большой Энциклопедический словарь

монте-карло — сущ., кол во синонимов: 2 • город (2765) • курорт (52) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

Монте-Карло — У этого термина существуют и другие значения, см. Монте Карло (значения). Административная территория Монте Карло фр. Monte Carlo МонегасскийMonte Carlu … Википедия

Монте Карло — Город Монте Карло фр. Monte Carlo, монегасский Monte Carlu Флаг Герб … Википедия

Монте-Карло — (Monte Carlo), город в Монако, на Средиземном море. Около 12 тыс. жителей. Климатический курорт; казино; центр туризма и банковских операций. Судоремонт. Музей изящных искусств. * * * МОНТЕ КАРЛО МОНТЕ КАРЛО (Monte Carlo), город в Монако (см.… … Энциклопедический словарь

Монте-Карло — (Monte Carlo), город и порт в княжестве Монако, на побережье Средиземного моря. Ок. 15 тыс. жителей (2003). Климатический курорт, крупный центр междун. туризма и банковских операций. Золотой век М. К. начался в середине XIX в. и закрепился с… … Географическая энциклопедия

МОНТЕ-КАРЛО — Район студенческого городка на Ново Измайловском проспекте. < От Монте Карло европейской столицы игорного бизнеса … Словарь Петербуржца

Монте-Карло — (Monte Carlo) город в Монако, на побережье Средиземного моря, на Лазурном берегу. 9,5 тыс. жителей (1961). Курорт и центр международного туризма. Известен игорным домом (казино). Оперный театр; национальный музей изящных искусств … Большая советская энциклопедия

Источник

Метод Монте Карло – что это в экономике, примеры

Метод Монте Карло используется для решения различных задач, где результат зависит от случайных процессов. В частности, метод широко используется в экономике, инвестиционных прогнозах и инвестиционном анализе, финансовом планировании. Моделирование по методу Монте Карло позволяет вычислить множество значений. Используя эти значения, определяется искомый результат путем вычисления среднего арифметического или диапазон, в котором может находиться нужный результат.

В этой статье мы расскажем, как применяется метод Монте Карло в экономике, личных финансах и инвестировании. С помощью наглядных примеров попытаемся понять, какие задачи можно решать с применением метода Монте Карло.

Читайте также:  Слово раненый как пишется с одной н или двумя

Что такое метод Монте Карло (ММК)

Итак, метод Монте Карло позволяет рассчитать какую-либо величину (или диапазон значений) с использованием множества случайных величин.

К примеру, бегун способен пробежать дистанцию в 10 км за 50 мин. Означает ли это, что 20 км он пробежит за 1 час 40 минут? Конечно же, нет: человек – не машина. Если 10 км можно пробежать без остановки, то расстояние вдвое больше требует значительных затрат энергии. Так, необходимо замедлиться, чтобы попить воды, завязать шнурки. При сильном учащении пульса – перейти на шаг или легкий бег и т.д.

Таким образом, прогнозирование времени путем простых математических расчетов – способ, который даст весьма неточный результат. Правильнее будет отобрать в случайном порядке результаты забегов нескольких спортсменов (чем больше, тем лучше) такого же пола, примерно того же возраста и уровня подготовки, которые несколько раз бежали дистанции по 20 км, и вычислить среднее арифметическое результатов. Тогда мы получим значение, на которое можно ориентироваться.

Примерно так работает метод Монте Карло простыми словами. С помощью метода можно вычислять риски. Возвращаясь к нашему примеру, подумаем, какова вероятность того, что спортсмен не пробежит 20 км? Причин может быть масса: внезапная травма, сильная усталость, ситуация на дороге и т.д. Это те самые случайные события, определить вероятность которых невозможно, т.к. они все разные по своей природе. Если все же пользоваться какими-то примерными цифрами или диапазонами значений, то, скорее всего, мы получим такой результат, о котором математики говорят: «задача не имеет решений».

Поэтому следует ориентироваться только на имеющиеся данные, полученные в результате коллективных забегов, когда имели место подобные случаи. Выбрав несколько результатов и сопоставив их с количеством бегунов, пробежавших дистанцию успешно, мы получим средний процент риска.

Для прогнозирования рисков, доходности, сроков окупаемости и других финансовых результатов используется метод Монте-Карло-симуляции. Вероятность события определяется так: программа выбирает комбинации случайных значений (например, неблагоприятных исходов) и на основании этого выдает усредненный результат. Для получения более точного значения симуляцию следует повторить несколько раз. Программное обеспечение применяется различное – от знакомого нам всем Excel до узкоспециализированных программных продуктов, используемых финансовыми аналитиками, физиками, программистами, трейдерами и др.

История

Откуда метод получил свое название? В Европе есть маленькое княжество Монако, где одна из территорий названа Монте-Карло. Это такой европейский Лос-Анджелес, где можно окунуться в роскошь и азартные развлечения. От знаменитого казино метод Монте-Карло получил свое имя.

Впервые о методе заговорили в конце 40-х годов прошлого столетия, когда ВВС США начало разработку водородной бомбы. Тогда, с появлением первых ЭВМ, было предложено использовать теорию вероятностей для решения прикладных задач.

Далее, в 1970-х годах, метод получил применение в нейтронной физике для задач, не поддающихся решению традиционными математическими методами. Впоследствии моделирование по методу Монте-Карло распространилось на другие области физики, а также на экономику и вычислительную математику.

Схема метода

Имитационное моделирование по методу Монте-Карло представляет собой определение математического ожидания (среднего значения случайной величины) путем проведения определенного количества симуляций (испытаний).

Предположим, требуется найти математическое ожидание α для случайной величины ​ \( X \) ​:

Классическая формула расчета математического ожидания выглядит так:

​ \( x1…n \) ​ – значение величины от 1 до n;

​ \( p1…n \) ​ – вероятность от 1 до n.

Моделирование методом Монте-Карло выполняется следующим образом: проводится n симуляций (испытаний). В результате получится какое-то количество значений X. Далее определяется их среднее арифметическое, которое и будет приблизительным значением α.

Зачем нужен ММК и где он применяется

Чтобы не углубляться в математические дебри, сформулируем кратко суть метода.

Метод Монте-Карло относится к методам моделирования различных явлений, событий, параметров или процессов, как благоприятных, так и неблагоприятных, с целью определения вероятности их наступления. Для этого генерируется определенное количество случайных величин, отвечающих установленным критериям, а затем на их основе вычисляют приблизительное значение искомой величины.

ММК применяется в следующих областях:

По сути, методу можно найти применение во многих сферах, где необходимы расчеты и прогнозирование.

Входные данные

Данные для получения искомой величины определяются путем стохастической (случайной) выборки. Чтобы было более понятно, приведем простейший пример из компьютерных игр.

Предположим, у нас есть компьютерная игра, в которую мы играли много-много раз. При этом ведется статистика: сыграно 100 игр, из них 30 побед, 70 поражений. Это и будет нашими входными данными. А решение будет таким: вероятность победы – 30%, проигрыша – 70%.

Можно использовать метод Монте-Карло для симуляции инвестиционного портфеля. Предположим, нам нужно получить доходность не менее 10%. Для этого подбираем инструменты с доходностью не меньше этой величины и вычисляем среднее арифметическое. Составляющие портфеля можно варьировать для получения максимальной доходности. Здесь входными данными будут наименование, стоимость и доходность отдельного инструмента, а искомым значением – общая доходность портфеля.

Процесс моделирования методом Монте-Карло

Имитационное моделирование методом Монте-Карло – это автоматизированный процесс, позволяющий рассматривать вероятность наступления различных событий. Каждая смоделированная ситуация является уникальной, что дает возможность оценить целый спектр рисков.

Читайте также:  Носов смешные рассказы о школе

При создании модели все неопределенные факторы заменяются диапазоном возможных значений. К примеру, ни один аналитик, занимающийся оценкой рисков, не может знать, каким будет курс евро через 3-5 лет. Программа позволяет задать диапазон значений на усмотрение специалиста. Разумеется, здесь многое зависит от человека: требуется определенный уровень квалификации.

Далее система распределяет вероятности. Для оценки различных параметров применяются варианты распределения:

Значение случайной величины, расположенное посередине, характеризует наиболее высокую вероятность. Для построения кривой используются статистические данные: ожидаемое значение и стандартное отклонение. Такой вариант распределения подойдет, к примеру, для расчета стоимости коммунальных услуг в обозримом будущем.

Кривая равномерного распределения имеет вид прямоугольника. На графике a и b – минимальные значения, С – вероятность. Подойдет для расчета условно-постоянных расходов в краткосрочном периоде.

Итак, имитационное моделирование по методу Монте-Карло выполняется многократно. По результатам всех операций делается выборка значений, результаты систематизируются и определяется итоговая вероятность события.

Выходные данные

Выходными или итоговыми данными имитационного моделирования по методу Монте-Карло могут быть числовые значения или проценты. В отдельных случаях значения могут находиться внутри диапазона.

Однако итоги тестирования выражаются не только в цифрах. Возможно также выявление каких-то функций или параметров в модели, которые оказывают наибольшее влияние на результат. К примеру, наибольшее влияние на курс рубля оказывают цены на нефть на мировом рынке.

Сколько имитационных испытаний необходимо выполнить

Количество симуляций зависит от цели исследования. Как уже упоминалось, моделирование повторяется сотни, тысячи, иногда десятки тысяч раз – чем больше испытаний, тем более достоверный результат будет получен на выходе. При наличии программы не возникает проблем в многократном повторении операции.

Преимущества и недостатки метода

Достоинствами ММК являются:

Примеры

Перейдем к практическим примерам использования метода Монте-Карло.

Пример 1. Рассмотрим ситуацию, когда 35-летний человек планирует уйти на пенсию в 60 лет.

Таким образом, цель – накопить 300000$ (1000х12/0.04). Проверим вероятность этой суммы, используя симулятор. Программа выполнит 125000 симуляций (5000х25 лет).

Итак, по первой строчке мы видим, что в 99,7% симуляций цель будет выполнена.

Пример 2. При тех же условиях зададим размер капитала, который мы планируем сохранить на конец периода. Для удобства примем эту сумму равной размеру начального капитала.

Здесь процент вероятности благоприятного развития событий уменьшился до 84,3%. Что с этим можно сделать?

Когда я смогу накопить

Метод Монте-Карло является примером подхода к моделированию на основе результатов анализа взаимосвязей между явлениями. В наших примерах эту взаимосвязь можно охарактеризовать так: доходность инвестиций → инфляция → волатильность портфеля → капитал.

Не стоит забывать и о том, что в любую модель могут вноситься коррективы под влиянием воли человека. Причиной тому могут быть непредвиденные обстоятельства, которые случаются в жизни каждого, а уж за анализируемый нам 25-летний период их будет немало. Тем не менее, рассмотрим «обратный» пример, где цель – не сохранить, а наоборот, накопить тот самый капитал в 300000$, необходимый для того, чтобы обеспечить безбедную старость.

Из графика видно, что нужная сумма накопится примерно на 13-м году. Не следует забывать о падениях рынка, которые случаются раз в несколько лет. Вместе с тем, некоторые активы могут взлететь в цене, что принесет крупный незапланированный доход. Но ориентироваться лучше на срок с запасом в 2-3 года, т.е. примерно 15-16 лет с точки отсчета.

Заключение

Мы разобрали метод Монте-Карло от самых простых основ, «для чайников», до описания зависимостей между процессами и примеров имитаций с помощью программных средств. Углубляться в математические функции и вспоминать теорию вероятности не стоит, тем более что мало кто в наше время будет заниматься моделированием вручную.

Достаточно понять, что метод Монте-Карло основан на моделировании случайных процессов на основании заданных пользователем исходных данных. ММК успешно применяется там, где обычные математические расчеты могут дать недостоверные результаты.

Предусмотреть все случайности с вероятностью 100% сложно, поэтому метод допускает определенную погрешность, которая частично компенсируется количеством произведенных симуляций.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Детский развивающий портал